【每日早评】50ETF期权盘前展望20190820

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.927
1.99%
16.2亿
上证指数
2883.10
2.10%
2471亿
沪深300指数
3791.09
2.17%
1954亿
　周一，沪深两市放量高开震荡后一路走高，各大股指涨幅均超2%。盘面上，个股全线上涨，百股涨停再现，热点全面开花，受利好消息刺激，深圳板块涨幅近6%，证券、IT设备、软件服务相关行业板块领涨。周一A股量价齐升，有近期消息面提振叠的影响，同时也有内生反弹需求，目前虽不能说近期调整结束，但市场风险偏好上升说明市场人气正在恢复，在加上政策的呵护，市场正向积极方向蓄势，总体维持谨慎看好预期。期权操作上，标的50ETF放量上涨，投机看多仓位可适当止盈，日内交易者移仓下月合约，控制好仓位。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交4009750张，较上一日减少21.84%，总持仓4046814张，较上一交易减少1.12%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1156.822亿元，期现成交比为0.59，认沽认购比为0.81，和上一交易日0.82小幅基本持平。期权合约方面，50ETF购8月2950涨幅最大，为143.2%，50ETF沽8月2800跌幅最大，为-65.75%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日平台震荡，日终收在21.33%。50ETF8月平值认购期权合约2900隐波14.49%，8月平值认沽期权合约2900隐波21.74%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，鉴于8月合约临近到期，权利方移仓下月合约，以把握日内交易型机会为主，少量仓位参与；组合策略选择上，谨慎看多预期，牛市价差策略仍可继续持有，在标的小幅上涨中获益，总体控制风险仍为第一要务。

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