股指期货“交割日魔咒”将至?也许没那么可怕

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21世纪经济报道   2018-4-28 23:00   4331   0
导读:多位业内人士分析称,周五,多空双方应不会恋战,主力合约最后一天交易可能会较为平静。从股指期货交割日历史数据看,股指期货上市以来,交割日期现货价量表现正常,并不存在“每逢期指交割股市大跌”的现象,也没有出现所谓“魔咒”现象。

7月16日,在两市低开的情况下,指数一路震荡上行。午后,沪指红绿争夺激烈,最终收盘守住3800点。

截至收盘,沪指涨0.46%,报3823.18点;深证成指涨1.86%,报12357.61点;创业板指涨1.43%,报2627.08点。

板块方面,医药行业、航天航空、核电核能、军工、有色金属涨幅靠前;石油、保险、银行跌幅靠前。

创业板今日大幅低开,短暂跳水后,迅速拉升,截至收盘时,收复2600点,逾200股上涨,神州泰岳等24股涨停。备受关注的暴风科技,连续第4天跌停,报201.79元。

个股方面,两市逾1500股上涨,约130股涨停,逾570股下跌,约40股跌停。

明日(7月17日)为三大股指期货交割日,加上近期市场波动剧烈,投资者对于“交割日魔咒”心存疑虑。

所谓“交割日魔咒”,一般称“到期日效应”,指的是在股指期货最后交易日(即交割日)当天,因到期原因引发的期货和现货成交量和价格波动率发生扭曲的现象。

根据中金所的提示,17日的股指期货涨跌停板幅度为16日结算价的±20%,交割结算价为周五最后两个小时的算术平均价。

路透社援引的多位业内人士分析称,周五多空双方应不会恋战,主力合约最后一天交易可能会较为平静。

而据中国证券报研究显示,从股指期货交割日历史数据看,股指期货上市以来,交割日期现货价量表现正常,并不存在每逢期指交割股市大跌的现象,也没有出现所谓“魔咒”现象。作为一个新事物,股指期货市场没那么多“阴谋”,市场参与者应理性客观地予以评价。

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