期权策略0321

2018年3月21日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.895元，上涨0.10%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额223.520亿元，期现成交比为0.64，权利金成交金额3.805亿元；合约总成交769578张,较上一交易日增加3.29%，总持仓1736877张，较上一交易日增加0.62%。认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比0.92)。二、市场观点前一日认为，从平安、茅台等权重标的看，备受压制的上证50指数有望突破压力位，中小创指数也有望年线企稳继续反弹，当然，不排除市场会继续等待周四的美联储议息结果后选择。当前看，各指数受外盘影响低开高，企稳反弹，平安业绩超预期或是权重反弹的催化剂，创业板及次新走势较好，有希望挑战上方压力位，可谨慎乐观看待。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，买入4月2800-2900购，以指数跌破昨2870点不回止损。2、看空方向。跌破2860点不回，尾盘买入4月2900-3000沽，指数再度反弹20点以上止损。3、看平方向。卖出3月3000购+3月2850沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓3月购2900，仓位33%，总收益1500%。今日操作计：如50指数直接跌破2870点不回尾盘止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，仓位92%，总收益57.31%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓3月2800沽，风险度75%，总收益15.2%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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