来源：华宝财富魔方
分析师：奕丽萍（执业证书编号：S0890515090001） 分析师：程靖斐（执业证书编号：S0890517060001） 1. 成交量和PCR指标 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF 期权上一周权利金共成交56.88亿元。8月19日成交4009750张50ETF期权合约，其中认购期权成交2209940张，认沽期权成交1799810张，PUT-CALL比率（PCR指标）为81.4%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。
2. 期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。 从下图可以看到理论杠杆最高近140，实际杠杆最高近80。现货 市场的情绪传递到期权市场后得到了放大，期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。
3. 日内ATM隐含波动率 认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在16%-17%之间，认沽期权的在22%-24%之间。
4. 日内Borrow Rate 50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在14%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对紧张。
5. 上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡，主力合约当前贴水0.5%左右。
6. 无风险套利机会 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月19日当天没有出现相应的无风险套利机会。
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