0420 50ETF期权收市行情和统计数据

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az33   2018-4-20 20:11   10425   9



50ETF日内走势:

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9 个回复

倒序浏览
2#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-20 20:13:18 发帖IP地址来自 中国
涨跌幅排行:

振幅排行:

成交量排行:

3#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-20 20:15:30 发帖IP地址来自 中国
iv排行:

最活跃的两个合约,沽4月2650、购4月2650:



4#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-20 20:27:11 发帖IP地址来自 中国
比较4月合约这两日的统计数据,Call和Put继续大幅减仓,相比之下,Put的力度较大。持仓量,Call在2750处最大,Put仍然在2500处最大;持仓量变化,Call和Put都是减仓为主,集中在2600~2900之间。整体来看,Call的持仓主要集中在2700以上,Put的持仓则主要集中在2650以下。最痛点位2700。

5#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-20 20:39:00 发帖IP地址来自 中国
上证50比沪深300、上证指数强。IH1804收跌,量增仓增,贴水5.58点;IH1805收跌,量大增,仓大增,贴水11.18点。
6#
薛亨旭  8级牛人 | 2018-4-21 00:56:51 发帖IP地址来自 澳大利亚
厉害
7#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-22 09:03:32 发帖IP地址来自 中国
沽9月2950,全天仅仅成交15笔20张,收市最后一笔,竟然打低83个基点!

不过,幸好结算价高于均价,当天买入的人还是有浮盈的。
8#
尛魔  5级知名 | 2018-4-22 12:15:40 发帖IP地址来自 澳大利亚
沽9月2950流动性太小了
9#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-22 13:28:17 发帖IP地址来自 中国
尛魔 发表于 2018-4-22 12:15
沽9月2950流动性太小了

是的,这样的合约尽量不要碰。
10#
az33  超级版主  Optionseller | 2018-4-22 13:41:33 发帖IP地址来自 中国
50ETF的日K线图:

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