自己的期货交易策略

说说自己大概的期货交易策略。
一切交易都需要之前制定计划，每天盘前制定计划，盘后复盘，以是否执行自己的计划为判断的第一标准，盈亏只是第二标准。
一：自己的两种交易方式。
1.定位—投机策略，技术打法：技术为主，基本面为辅。
主要假设逻辑：自己承认自己在基本面上不能完全认知事情的真相，承认自己在市场中的消息面和基本面认知的弱势地位。
2.做日K持单的交易模式。（就是大家说的，轻仓，顺势，止损）只做盈亏比在10：1以上的日k线交易。
选择一个品种，这个品种的趋势一定突破关键点位，然后建仓，轻仓操作。建仓为30%（一旦发现错了果断平仓减少亏损）：20%（顺大势逆小势加仓）：10%：10%：10%：10%：10%
加仓位置，顺大势（日K），逆小势（往往逆15F的MACD指标）。好处是止损可以做到最小。同时设置止损位置。
加仓位置，继续逆小势加仓，或者赚取保证金比例超过20%以上且突破阻力/压力位置加仓。同时止损移动到止盈位置。
这种模式下，如果资金量比较大。那么可以分仓位试着做不同的品种的不同方向。
和外盘关联性比较高的沪铜，沪镍，原油等等只做趋势不做震荡。
3. 做震荡的模式：轻仓做且只做5：1以上盈亏的震荡走势，做震荡也是顺着大势只做单方向的震荡。原因也是由于别人犯错引起的可以做震荡的位置。盈利后合理位置可以加仓，但是要设置止盈。20日均线破了，不再做震荡。
首先由关键点位来判断震荡或者趋势，我的策略是看15F的MACD，同时选择一个明显震荡的品种做。一个品种做了趋势单一定不能再做震荡的单子，因为一个品种判断出趋势就不能再看震荡了。
《华尔街的幽灵》三条规则：
1. 只持有正确的仓位，不要等到市场提醒你仓不正确才清仓（第一次下的位置不好主动平仓走人来减少亏损），交易是一个失败者的游戏，下单之前就必须想好止损的位置。
2. 在正确的仓位上加码才能获得暴利，比例为3：2：1（盈利加仓）。
3. 巨量后三天为套现良机（日k）。
4. 永远不要过量交易（即不要频繁交易，不按照计划交易）。

规则一：只持有正确的仓位
规则一：在一个像交易这样的失败者游戏中，我们在与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错的（我们不假定我们是正确的，直到被证明错了）。
在市场证明我们的交易是正确的以前，已确立的仓位必须不断减少和清除（我们让市场去证明正确的仓位）。
非常重要的一点是，你必须理解我所说的平仓原则：当仓位未被证明是正确的时候我们就平仓，我们没有时间等到市场证明自己做错的时候才去平仓。

规则二：正确加码才能获利1、学会加码！获暴利的快捷方式只此一途。你必须按照规则二操作：毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。
2、对盈利仓位加码的一个好的策略是，你的仓位应该翻倍加码，这是正确的仓位加码方法。每次加码必须一小步一小步走。比如，你的原始仓位有6口合约，那么在你第一次加码时增加4口合约，第二次则加2口合约。这样通过总共两次加仓，你的原始仓位翻倍，其比例是3:2:1。
3、这两个规则结合在一起，长期而言，能够保证你以最小的损失获取最大的盈利。大比例亏损是一些交易者被逐出市场的主要原因。你必须将这两个规则融入你的交易计划中。经验告诉我们，这些规则是你在市场中生存的基础，并能够帮你达到你的交易目标：以最小的风险换取最大的回报。
4规则二的重要性：（1）当你错误时，不重仓有助于保护你的本金。（2）当你正确时，能够让你重仓获利；（3）最重要的是防止过量交易。

5.（1）我们将会专注于保护自己，而不是首先期望盈利，这就是行为习惯的改变。在交易中，这一点和任何进退决策都一样重要。（2）通过空仓来保护我们的资金是正确的，除非市场证明应该建仓。这是正确的行为习惯改变，而不是让市场来提醒你正在亏损。

出手如电：对抗交易中的情绪
1、  如果你燥热到不得不解开你衬衫最上面的纽扣，你最好清仓；如果电话铃声让你心烦意乱，你最好清仓；如果你已经超过了合理的时间，还持有没被证明的仓位，你也最好清仓。
2、  如果你刚一建仓就马上发现自己错了，就必须马上清仓，因为这样做肯定没错。
3、我们知道，持有错误仓位的时间太长，是造成重挫的主要原因。
4、  遇到重大挫折时，先检查你的资料与图表，因为在你的交易程序中，资料会告诉你一些有用的信息。
5、建仓的示范：
（1）交易员在经历一次大的挫折之后，应该挑选至少八个品种；
（2）研究这些品种然后判断哪一个品种具有已经明确的上涨趋势；
（3）当市场突破了第一个调整期的高点时，交易员要果断出手，建立一个看涨期权。
（4）如果第二天的价格低于前四天的最低点，同时发现上升趋势有可能不能持续下去的话，为了防范风险，交易员要清仓出局。
（5）最理想的是在第一个调整期建仓，然后在第二个调整期增加筹码，进入第三个调整期，你最好是套现，而不是再次增加筹码。我一直认为应该在成交量最高的三至四天里或是第三波的时候套现。
你错了，市场并非永远正确
1、成交量极少的市场可能是错的，错误的市场会带来更多的获利机会，（即做震荡的机会）
2、如果市场在低成交量的情况下上扬，则市场是不正确的，此时放空是最理想的。如果市场在高成交量的情况下出现上扬，市场就是正确的，最好买进多头。

规则三：巨量即是套现机会1、什么时候落袋为安？放巨量后三天内全部清仓！幽灵和交易员们共同总结出的规则三。把握时机，尽收利润。
2、同样，在交易中，只有在事后回过头来看的时候，你才会知道正确的方向是多么重要。因此，你必须有一种系统的方法来帮助你达到你目的。交易的目标，就是在执行中把损失减少到最小。在迷宫里你无法找到正确的途径，但是你完全可以根据一个设计得很好的系统，把不必要的弯路完全去掉。
3、  规则三：我们不应该人云亦云。我们应该假设市场不总是正确的，尤其当市场的活跃性很差的时候。此时，我们应该对所有的信号都心存怀疑，同时等待进一步的信号。
我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用，在市场极度活跃、三天内成交量极高的状态下，清除我们已有的仓位—在出现极高成交量交易日的次日，我们应立即清除我们的一半仓位，之后两天内再清除掉另一半。此后，我们应该等待进一步的信号，来为下次可能的建仓作准备。
交易计划：规则运用的铺垫
1、  没有一个交易计划，再好的规则也无法施展。怎样给自己制定完善的交易计划？幽灵没有忘记弥补这个重要的环节。
2、  交易是件辛苦的事，每一个交易日都必须以全部身心凝神研究。如果缺少一些必要的因素，例如—交易系统和交易计划，交易根本无法顺利进行。
3、  你必须利用你的直觉，同时还需要大量的实践操作，才能逐渐磨练出你的反应能力。只知道规则是远远不够的，没有人能够提醒优秀的交易员如何去交易，因为你需要自己去遵循正确的规则进行正确的思考。
4、  保证自己的生存，是任何一个交易计划的灵魂所在。如果我知道，我能够生存，那么设计交易会更容易一些。
5、  交易计划中，最强烈的信号，就是当市场明显在沿着趋势运动时，并没有出现跟风者大量建仓的局面。有几支基金就是充分利用了们交易计划中的这个信号，才获利颇丰的。当然，他们还有其他的一些标准。
6、  如何制定交易计划呢？如果你用的是点数图，你会经常看到45度的支撑线和阻力线。经过几次尝试后，某一个反转日向下突破这条线。在这个位置你应该出手止损。在行情第一次突破这条线时，你不能呆着不动。即使趋势很有可能会反转，你也最好是先进行止损，然后在反转的时候补仓，这样才是比较稳妥的做法。

最后：以上只是交易框架，以后会没慢慢再在框架内总结一些东西。