关于行权当日，平值期权价格的问题。

关于行权当日，平值期权价格的问题，平值认购或认沽期权
它的价格大小，跟当日Ivix的大小有关么？或者跟其他的什么有关？

ggm78 · 2017-11-30 16:52:37

末日轮我觉得就是在赌

az33 · 2017-12-1 17:36:13

行权当日，不管iv、iVX如何，平值期权价格都不可能偏离其内在价值太多，特别是越接近收市的时候。也正因为未到收市，悬念多多，造就了末日期权……

az33 · 2017-12-2 09:17:30

骑牛找牛。

方丈哎补牙 · 2017-12-2 09:39:36

多谢

az33 · 2017-12-2 14:49:03

行权当日的平值期权价格波动剧烈，Gamma是主要原因，Gamma特别大，从而产生所谓的Gamma风险。下面分别是2017年10月25日和2017年11月22日50ETF期权的收市情况：

10月25日，50ETF购2800的Gamma值为31.4667，而50ETF沽2800的Gamma值更高达102.2432！
11月22日，50ETF购3100的Gamma值为2.8430，而50ETF沽3100的Gamma值为7.4340。这比10月25日平值期权的Gamma值低很多，但是又比当日绝大部分期权的高。

az33 · 2017-12-2 14:55:11

存在这样一个策略，埋地雷，大幅偏离平值期权的内在价值挂单，高卖低买。能否成交，那就成事在天，谋事在人。

关于行权当日，平值期权价格的问题。

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