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2019年8月14日 星期三
上一交易日回顾: 沪深指数双双低开，开盘后展开震荡，权重拖累之下题材股分化严重，科创板一度表现下深成指小幅回升。此后，保险等板块继续走低，指数盘中小幅跳水。午后，指数低位徘徊，成交量继续萎缩， 上一日的普涨之后迎来普跌。截止收盘，上证指数下跌0.63%，创业板指数下跌1.01%，上证50指数下跌1.13%。 8月13日50ETF现货报收于2.84元，下跌1.01%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额461.099亿元，期现成交比为0.44，权利金成交金额8.000亿元；合约总成交1621784张,较上一交易日减少32.11%，总持仓4055196张，较上一交易日增加1.81%。认沽认购比为0.95(上一交易日认沽认购比0.92)。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： 8月13日晚，GWY副总、中美全面经济对话中方牵头人刘副总理应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。点评：谈话内容不详，但给市场预期，中性偏多。 北京时间8月13日晚，离岸人民币兑美元汇率短线快速拉升，重回“6”时代，30分钟内从7.10附近拉升到6.99左右，拉升幅度超过1000点。此前，21世纪经济报道记者采访的多位金融领域分析师认为，人民币汇率的弹性将上升，日内波动性可能增强，汇率中长期来看仍会在合理均衡水平上保持基本稳定。点评：利好。 系统重要性银行评估办法已于近期审议，将抓紧出台并推动实施。去年11月发布的《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》对参评机构范围规定了两套可选标准：若采用金融机构的规模指标，所有参评机构表内外资产总额不低于监管部门统计的同口径上年末该行业总资产的75%；若采用金融机构的数量指标，银行业、证券业和保险业参评机构数量分别不少于30家、10家和10家。点评：中性偏多。 YH：8月13日，央行开展600亿元逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现净投放600亿元。点评：中性偏多。 美股股市：道琼斯工业指数收涨382.20点，涨幅1.48%，报26279.91点；纳斯达克综合指数收涨152.95点，涨幅1.95%，报8016.36点；标普500指数收涨43.23点，涨幅1.50%，报2926.32点。点评：外围市场反弹，中性偏多。 在岸人民币汇率上涨147个基点，截至北京时间04:59，离岸人民币(CNH)兑美元报7.0114元，较周一纽约尾盘涨917点。点评：利好。 富时A50指数期货在上个交易日15时后大幅上涨，涨幅1.8%，点评：利好。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪港通） 沪港通：8月13日，北向资金净流出，当日流出20.95亿，其中沪股通幅流出15.82亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态。
3.量能：两市成交合计约3400亿元。（较上一交易日缩量）
波动率： 从波动率来看，期权隐波回落至18.07%，与标的30/50日历史波动率仍处于近一年底部区域。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平，随着50ETF调整，反而认购隐波上涨，认沽隐波回落，两者价差收窄，期权市场谨慎情绪有所缓解，但仍偏谨慎。
技术面：
从核心板块来看，银证板块回落至5日均线上方，保险板块跌至60日均线处。从权重个股来看，茅台相对最强，高位窄幅震荡，平安跌破10日均线，招行跌破60日均线。整体来看，受社融数据低于预期影响，50ETF低开后位于5/10均线间偏弱震荡，量能再次萎缩，市场信心仍然不足，继续关注其5日均线支撑。
综合研判：
贸易谈判向好的方向变化，全球股市反弹，A50期货、人民币大涨，避险资产如黄金下行。投资者风险偏好回升，今日将反弹上行。但中期震荡短期难以扭转,同样也要注意回调风险.操作上以逢低做多思路，日内出现技术面背离后注意避免追涨，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨8月购2850，看小涨8月购2700合约。 如果布局认沽做空：看大跌8月沽2800，看小跌8月沽2950合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 文章来源公众号《50ETF期权家》 声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
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