期货交易：还在市场中迷失自我吗？

先说说我为什么选择了主观交易而非量化交易第一个也是是最主要的原因是量化交易的应用基础和前提是我不能完全认同的：量化交易策略是利用大概率原则对过去的行情归纳总结而得出的，而这里的“概率”和“归纳”皆是我不能认可的。首先，过去的样本称不上“概率”，只能叫做“频率”，样本的不完全导致所谓“大概率”的作用从理论上是发挥不了的；其次，“归纳法”的巨大缺陷也无需再费口舌，尤其是对于一个混沌的市场来说，对过去行情的归纳在未来并没有什么指导意义。量化交易注重的是过去，而非未来，如同巴菲特所说的：看着倒车镜开车。如今量化之风盛行，基金趋之若鹜，甚至是大势所趋。但以巴菲特、索罗斯为代表的很多投资大师皆不认同量化交易，可见一斑。可以西蒙斯为首的量化大师们的成功也说明本人的观点难免有失偏颇，甚至有巨大漏洞，但本人有开放的心态，错误之处，望做量化的朋友能告知一二，并且宽恕本人的无知。第二个没选择量化的原因是我个人的价值观问题。从我选择这一行开始，就面临一个很严肃的问题：期货价值是为实业保驾护航，但我们做期货投机的价值又是什么呢，难道只是为实业提供避风港？就算摆个地摊，也能为社会输出一些GDP，而期货投机，完全体会不到自己的社会价值。而对于我这个装清高的“文艺小青年”来说，如果不能在这个行业找到和实现一些价值，我是无法前行的。直到我找到了期货投机的“个人价值”，即对个人的修炼价值，才开始安心前行。通过期货投机，可以在短时间让交易员的人性得到冲刷和洗礼，克服更多的人性弱点，投机之路便是修行之路。找到这个“个人价值”后我也就不用再纠结“社会价值”了，毕竟，这个理由足以支撑我走下去了。但量化交易的重点在于对市场策略的研发，然后交给电脑，无需主观参与，即使参与，也是技术层面的。而这样的话，就连我最后的“个人价值实现”都拿走了，这是我不能接受的。选择了主观交易，就是选择了修行，或许最后我们这些主观交易者会被人工智能消灭，但到时我们至少可以告诉自己：我们已经在这里获得了修行、战胜了自己、明了了哲学、实现了个人价值，值了！而如果从事量化的交易员也被淘汰了呢，市场能留给他们什么？再者，我始终坚信交易不是门科学而是门艺术，是超越自我的内在艺术，而非研究规律的外在艺术。量化交易为的是规避人性，而我所求的正是市场对我人性的洗刷，从中得到救赎。量化交易规避了人性同时也就规避了“实现个人价值”的机会，毕竟只是“能赚到钱”，难以满足我对实现“个人价值”的需求。主观交易心法修炼1.找准适合自己的“交易圈”青泽先生的“人为市场立法”是对康德的“人为自然立法”的哲学观演变而来。康德认为事物在进入我们的认识领域时就被我们的认识能力进行了建构，所以事物呈现什么样子是受我们头脑中有什么认识框架所决定的。周国平说：哲学是观察世界的角度学、思路学，思路一变，你眼中的世界也随之改变。人为自然立法简单来说就是：你是怎么看世界的，你的世界就是什么样子！人为市场立法也就是说在一个混沌的市场中找寻市场的普适规律是徒劳的，只有自己创立一套观察市场、理解市场的理论，通过“人为市场立法”，才能给自己的思想和行动提供依据。为自己的交易“画圈”，为市场立法，乃是主观交易的第一步。正如前面所说，前些年我总拿着主观策略到处寻找机会，没能给自己画圈并好好呆在圈里，以致终日辛劳而无所获。所以，深刻理解自己的“圈”，并保证所有行动都不出圈，也是处理“不能被量化的因子”问题的第一步，因为“不能被量化的因子”是主观交易者常常“出圈”的根本原因，这一关过不了，后面都是妄谈。2.等待交易机会行情在绝望中产生，行情在犹豫中发展，行情在疯狂中结束。投机市场中中大多的行情都是不值得参与的，当你感觉到多空无所适从的时候，最好的策略就是：不做！呆若木鸡，才是玩金融的最高境界。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。指望每天或每星期都投机的人，不会获得成功。你允许你自己进入交易的次数，一年只能有几次，可能只有四五次。在交易之前，要等待，要耐心地等待，直到尽可能多的因素都对你有利的时候，再进行交易。耐心可以使你赚到钱。零错误，主观交易的客观保障所有交易都包括五个动作，即开仓、加仓、减仓、止损、止盈。做每个动作都要有据可查、都要符合一致性、都要做到零错误。当然，既然我们不是电脑，就很难在长期的交易生涯中一直保持零错误，所以要对其进行刻意练习，以养成零错误的执行习惯。我自己的方法是“错误”统计，即以月为单位，统计犯错误的次数，记下犯错误的心理原因以及导致这笔交易的亏损额度。用及时反馈的方法来督促自己减少错误交易行为的次数，当你看到自己每月、每季度、每年犯的错误越来越少的时候，你会切切实实的看到自己的进步，和不断增加的账面利润。最后讲几点认知1.随意交易会导致决策疲劳（以至于无法再做出正确判断，错失属于自己的行情）。2.随意交易会导致资金损耗（以至于没有了足够的子弹去做真正地属于你的行情）。3.由于随意交易无法界定止损和风险衡量，以及没有信心持仓，最后导致的是必然失败。4.若是偶然赚钱，则更会增加侥幸心理，下次随机交易的可能性大增，最终也会导致失败，所以随意交易即使赚钱也是有害的。5.随意交易还会一次一次的浪费掉自己的好运气。以上内容来自于网络，如有侵权联系即删除。