2019-08-13 50ETF期权每日数据

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堂盈量化期权   2019-8-13 21:50   4669   0

一、标的物走势情况

当月合约到期日为2019-08-28,目前距离到期日还有11个交易日。对标的物上市以来3784个交易日进行统计:


收于5日线之上的共1943个交易日,其中上穿5日线的共469个交易日;收于5日线之下的共1830个交易日,其中下穿5日线的共469个交易日。目前标的物自2019-08-09日起,已连续3个交易日收于5日线之上,对于收于5日线之上的交易日,后11个交易日最大涨幅为:26.84%,最小涨幅为:-26.88%,平均涨幅为:0.79%。


收于10日线之上的共1962个交易日,其中上穿10日线的共301个交易日;收于10日线之下的共1811个交易日,其中下穿10日线的共301个交易日。目前标的物自2019-08-02日起,已连续8个交易日收于10日线之下,对于收于10日线之下的交易日,后11个交易日最大涨幅为:31.23%,最小涨幅为:-19.85%,平均涨幅为:0.02%。


收于20日线之上的共1945个交易日,其中上穿20日线的共192个交易日;收于20日线之下的共1819个交易日,其中下穿20日线的共192个交易日。目前标的物自2019-08-02日起,已连续8个交易日收于20日线之下,对于收于20日线之下的交易日,后11个交易日最大涨幅为:22.60%,最小涨幅为:-26.88%,平均涨幅为:-0.07%。




标的物分时走势方面,5分钟趋势:向上,中枢:2.835至2.841;30分钟趋势:向下,中枢:2.841至2.871;日线趋势:向下,中枢:2.841至3.029

二、隐含波动率情况


波动率指数:19.43,较前一交易日变化:0.07,分位数:41.17%,
Call波动率指数:16.06,较前一交易日变化:0.97,分位数:33.52%,
Put波动率指数:22.81,较前一交易日变化:-0.82,分位数:48.82%,
各到期日合约波动率指数如下:





波动率skew指数如下:




该指标描述相同到期日的认购/认沽期权波动率倾斜情况,数值小于0表示虚值认购期权波动率水平高于虚值认沽期权波动率水平,数值越大二者差异越大。

50ETF、波动率指数走势如下:




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