这几天的期权无风险套利机会统计

根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。这几天出现了年化收益达1.24%的正向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳5个套利单元。

怎么办 · 2017-6-1 13:22:04

50ETF期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡，目前在5%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。

怎么办 · 2017-6-1 13:22:16

borrow rate在5%左右

LLW9BiP4Sg · 2017-6-1 13:42:18

怎么算的？

LLW9BiP4Sg · 2017-6-1 13:42:37

几天年华1.3%算可以的了

iphone · 2017-6-1 13:52:00

回复 LLW9BiP4Sg:

资金量很小

5 个回复