期权实战：4月深度实值认购期权时间价值为负

行情回顾与展望
发布日期：2019年4月22日

上一交易日上证50ETF小幅高开后继续上涨，之后大幅回落，一度跌了0.5%，波动还真大起来，只是后面一路震荡上涨，先知先觉的资金早已经预计到期指放宽。从日线上放量，美中不足就是银行保险证券指数都是缩量。周五被市场打脸了，也打破419魔咒，没有下跌反而迎来了上涨。波指大幅下跌，估计周一又要上涨了。从平值期权隐波看，认沽比认购高很多，买沽热情比较高。
上证50ETF上一交易日上涨1.24%，认沽认购成交比为0.67（上一交易日为0.80），认沽认购持仓比为1.14（上一交易日为1.13）。
主力认购期权合约购5月3000的隐含波动率大跌，收盘前隐波和该合约价格出现背离；
主力认沽期权合约沽5月3000的隐含波动率小跌，收盘前隐波和该合约价格没有背离；
中国波指上一个交易日为26.36，大跌2.73%。
周末消息面比较多，严打配资，IPO发4个，是有意放慢上涨的节奏吗？！静待市场解读。

预计今天上证50ETF震荡整理为主，沪股通今天继续暂停，从周五收盘前的氛围看追高需谨慎。继续竞猜购4月3000会归零吗？点击进来投票吧：再来竞猜购4月3000，会否殊途同归？。组合策略持有离别钩。

数值
+-0.005

   操作原则
第二压力位

缩量涨不动时开空单，突破止损第一压力位
3.031放量上涨则追多单，否则观望第一支撑位
2.99
站稳加多单，跌破部分止损第二支撑位
2.96跌到附近加多单，跌破止损6
旭日期权金箍棒指数
指数打分因子
打分指标
  5分钟周期
  15分钟周期
  30分钟周期
MACD
上涨

上涨

上涨

BOLL
上涨
上涨
横盘
均线
30分钟周期处于上涨趋势，60分钟处于上涨趋势基本面因子消息提前反应了

备注：2棒为大跌，4棒为小跌，5棒为横盘，6棒为小涨，8棒为大涨

期权实战交易中的细节
第1个细节

上图是4月19日收盘的T型报价截图，可以看到红色框框中，所有深度实值的认购期权的时间价格值都没有了，再算一下就是负时间价值，比如购4月2850，时间价值为0.1686-0.1740=-0.0054元，说明收盘前这一刻，买涨气氛不浓，本来值0.1740元的合约，只值0.1686元，大家都在卖出了，不看好继续上涨，当然，这只是停留在周五收盘时，周一有可能50ETF高开后把贴水涨回来，也有可能因为标的低开后就有时间价值了，我们周一观察一下这个细节吧。

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操作建议
(以下操作仅供参考，不构成直接推荐，期权有风险，投资需谨慎）
行情判断具体操作

大涨
昨日持仓：买开购4月3000

止损点：盈亏平衡点为50ETF价格3.048元，跌到3.00止损
今日操作：昨天观望

小涨昨日持仓：卖开沽4月2950

止损点：盈亏平衡点为50ETF价格2.939元，跌到2.95止损
今日操作：昨天观望。

大跌
昨日持仓：买开沽4月3000

止损点：
今日操作：昨天止损。

小跌昨日持仓：卖开购4月3000
止损点：
今日操作：昨天止损。

推荐武器
昨日武器：离别钩
今日武器：离别钩（清仓）
策略具体内容详见期权实战群

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