50ETF期权的内在价值

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的内在价值就是在执行期权合约的时候，可以获取的利润，如果立刻执行期权不能产生正的期权价值，那么内涵价值就是零。所以期权的内涵价值要么就是零，要么就是期权处于实值状态的量。

欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值。无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-D- Xe-r(T-t)。

　　50ETF期权的内在价值是由合约的行权价与标的50ETF现价的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或卖出标的50ETF基金的收益部分。

　　如果根据标的物价格和期权执行价格之间的关系来看，期权是可以分为实值期权、平值期权和虚值期权三种。其中只有实值期权的内在价值是大于零的，平值期权和虚值期权的内在价值都是零。也是就

　　50ETF期权的内在价值只能为正数或零。只有实值期权才具有内在价值，平值和虚值期权都没有内在价值。

　　计算方式：实值认购期权的内在价值等于合约标的50ETF价格减去合约行权价格；实值认沽期权的内在价值等于合约行权价格减去合约标的50ETF价格。