【中信期货金融（股指）】股指期货相关数据跟踪

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数据跟踪
数据跟踪时间为上周五2019/07/26至本周四2019/08/01。

一、股指期货：展期价差及合约跟踪

二、股指期货：基差跟踪

三、股指期货：日内高频数据跟踪

全合约日内Tick数据冲击成本

过去五个交易日，IF当月合约冲击成本0.186点~0.201点之间，IH当月合约冲击成本在0.194点~0.217点之间，IC当月合约冲击成本在0.275点~0.311点之间。其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。

2. 当月合约日内Tick级别成交量分布

中信期货研究部
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