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如果波动率上涨，那无论是认购期权，还是认沽期权。 赚的话，会赚的更多，亏的话，会亏的更少。 如果波动率下跌，那无论是认购期权，还是认沽期权。 赚的话，会赚的更少，亏的话，会亏的更多。 这个就是波动率对期权价格的影响了。 而波动率的涨跌的情况。 跟市场的波动大涨大跌，是相伴发生的。 波动率上涨最多的两个时段。 50ETF指数上涨，下跌最大的两个时段。 如果近期都是波动比较小的情况下，从K线形态上看，都是比较短的K线，涨幅幅度很小的情况下，那波动率自然是下降的。 而如果市场出现比较大的波动情况下，大涨或者大跌，波动率就会增加。 并且需要注意的是，这个波动率增加，并不是单方面的增加，不是说认购增加，或者认沽增加。 而是认购，认沽同时增加了。 比如年后的这一段时间，逼空式的单边上涨。按理来说，上涨的话，而且是单边上涨，会造成认购合约很贵？ 实际上不是，实际上是认购跟认沽都变得很贵。 前几天如果心比较细的，有认真看盘面的，就会发现一个很诡异的情况。能够发现前几天连续好几天出现，市场大涨，认沽虚值合约也跟着大涨。 市场大跌，认购虚值合约还跟着涨。 2月25日，波动率上涨 2月25日，期权合约报价，认沽虚值也涨了。 3月14日，周四的波动率下跌 所以认购认沽合约，受波动率影响，认购的虚值也下跌了。 所以，这样的情况下，就是波动率所带来的影响了。 声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。 更多资讯请关注本公众号：ETF期权通 对期权知识不懂的朋友，想了解更多期权相关知识的朋友，也 可以添加小编信，或者直接私信留言。
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