全方位Python量化策略实战：高级进阶培训+冠军策略解析

我相信这么优秀的你
已经置顶了我

真的有投资，可以做得长期稳定并且回撤低？
什么样的投资策略才能最受投资人欢迎？
怎样才能优化参数，控制仓位？

如果你对这些都感到疑惑
来参加【Python量化冠军策略工作坊】
那就对了！

在这里
我们不玩“虚”的，只讲“实”的
学员将空着过来，满着回去！

我们的目标是：
写策略，上实盘，拿收益！
项目概要
Python量化冠军策略工作坊由中创学院和大鱼金融联手塑造，为对量化投资感兴趣、有志于投身量化投资的学员提供深度学习的一周量化实训，深入研究策略和技术，最终在投资市场上捕捉机会获得收益。
项目内容
课程包括量化投资概念、数据库、VNPY引擎等工具使用、量化交易策略的实战课程。

第一天：《量化交易深入解析》

量化是投资还是投机？
量化投资的IT技术、数据与设备量化投资的策略种类、资金规模与管理的品种
交易成本(手续费与滑点)
交易风险(系统性风险、非系统性风险)交易速度(高频交易成本与风险)
部分成交(实盘与回测的差异)
异常订单(拒单)

《VNPY引擎介绍》 - Channel

从研究到回测到引擎使用
计划策略 Planning the strategy
控制执行时间 Setting a Rebalance Schedule
下单执行 Order Execution
交易记录与绩效展示 Recording and Plotting
系统操作 Putting It Together
TaLib与VNPY实操

第二天：《统计套利的理论基础》

几种常见的套利策略类型
时间序列的平稳性检验
时间序列的自相关性
品种间相关性与协整性
检验品种间的相关性与协整性
价差与价差的边界设置
套利交易的风险

《期货间统计套利的实际操作》

准备多个品种的数据
检验品种间的协整性与相关性
设置价差的彼岸准差边界阈值
根据信号编写进出场条件
设置多种止损止盈的条件
优化统计套利的参数
统计套利策略实操

第三天：《CTA的理论基础与实战》

TripleMaStrategy(双均线到三均线)
adxDi（平均趋向趋势跟随策略）
hlBreakOut+erAdd(高低价突破效率指标加仓策略)
atrBreakOut+corAdd(波幅突破价量相关性加仓策略)
stdBreakOut+powerAdd(标准差突破反转加仓策略)
sar+Trailing(超短线加速度吊灯止损策略)
ARIMA+GARCH(时间序列策略)
slopeUpDn(斜率正负策略)

《线性回归策略案例》

residuleCross(残差交叉策略)
confidenceBand(信心边界策略)
technicalFactor(技术指标因子)
ridge/lasso(机器学习回归策略)
bayesian(贝叶斯回归策略)
polynomialRegression(多项式回归策略)
回归CTA策略实操

第四天：《网格交易策略与反转策略理论与实践》

GridTrading(网格交易策略)
网格策略的订单管理与风险管理
FakeBreakOut(区间假突破策略)
CandleStrategy(蜡烛图形态策略)
volumeSpike(成交量极值策略)
macdDivergence(异同移动平均线背离策略)
divergenceIndex(动量背离策略)

《高频与多品种策略》

TapeTrading(买卖盘口策略)
VolumeIndicator(成交量指标)
RelativeStrength(相对强弱策略)
Skewness&Kurtosis(偏峰与尖峰策略)
IntermarketDisparity(市场间偏差)
IntermarketDivergence(市场间背离)
多品种指标策略实操

第五天：《仓位与止损模块》

马丁格尔逆势加仓
反马丁格尔顺势加仓
价格/动能/波动/成交量，设计加仓指标
流动性与成本控制
算法下单(TWAP/VWAP)
凯利公式

《vnpy_fxdayu优化与交易所接口使用》

优化目标配置
优化参数管理
交易所实时数据接口
策略实盘配置设定
云服务器使用介绍
实时模拟与实盘运行
仓位与算法下单实时模拟

*课程资料提供参考，
特殊情况主办方有权调整课程安排。
报名：扫描下方二维码或者加“jrygx001”即可报名哦

课程展示

▲Mongodb数据库管理

▲VNPY引擎界面

▲CTA趋势交易策略

▲动量反转策略与交割单

▲高频统计套利策略（实盘）

课程导师
本系列课程配合大鱼金融联手塑造的Python量化冠军策略工作坊，一线研发与投资团队辅导。

项目详情
项目时间：8.10-8.15（6天）
实训地点：深圳，报名成功后通知具体地址
适合人群：
1.投资老手：拥有一定的Python基础，通过深入研究量化策略，实现冠军策略并且获利
2.具有编程基础的金融新人：拥有一定的Python基础，渴望投入量化并成功转型
课程费用：6980元/人（不包住宿），优惠价：5980元/人（不包住宿）。
在校生（含研究生）凭学生证可享优惠价
报名：扫描下方二维码或者加“jrygx001”即可报名哦

项目特色
高强度：6天5晚的工作坊实训，上实盘、写策略、拿收益
重实训：统计套利、CTA策略、线性回归策略、网格交易策略与反转策略、高频与多品种策略、仓位与止损、VNPY云服务器教学
收获多：项目研习证书与推荐信，支持未来发展弯道超车
福利多：免费线上课程、校友会社群、线下沙龙、量化论坛、与导师一对一交流

课程资料

100本量化投资研习资料、深度学习、AI量化交易、机器学习中的必修数学、股票大赛学习资料、Python网络爬虫等Python电子书资料，量化策略分析案例及方法论

量化策略实战培训

项目研习证书&推荐信

大咖导师一对一交流

学员说

◥ 张凡 | 对冲基金交易经理 ◤
我做交易大概有五年左右的时间，之前对量化的了解有一定的认识，参加完这个营队之后，对于量化投资有了更深的了解，包括统计套利、CTA策略、VNPY引擎等都有更深的印象，老师和课程都很紧凑，真的是干货满满的。课程强度还蛮大的，毕竟一个礼拜要学习包括代码、策略制定等等，对市场有一定理解的话可能感受会更加深刻。

◥ 温晨翰 | 投资管理公司总经理 ◤
上过这次的课程之后，最大的收获应该是明白了Python在量化投资的应用范围，能有亲身的体验，这应该是最大的收获。还有就是了解到如果善用Python的话能对于现在的投资业务会有极大的提升，在这里学到的更多是在市场上可以获利的策略，对我来说比较有挑战和感兴趣的高频与多品种策略。策略嘛，最主要还是要去了解它，而不是直接拿来就用，这一点比较有挑战。