2019年7月25日期权交易日志——不用羡慕科创板，期权一直都在上演着几倍收益的戏码

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一、当日行情
上证50ETF今日延续连日涨势，收报2.977，收涨0.85%。

二、当日交易
今日行情偏涨，卖方持仓Put的Delta变小，因此增加了几手卖Put对冲Delta值。

下图是8月Call、Put2.95隐含波动率走势。

除了卖Put，还可以考虑买Call或者平Call来对冲Delta。
因为今日ETF虽然在涨，但Call、Put波动率都在跌。
买Call从波动率角度考虑，比较合算。

三、期权小事

最近几天科创版热度如日中天，投中的人恨自己平的早，错过了成为亿万富翁的机会。
没机会投的人，看着别人家的孩子都飞上天了，自己手中的股票如此不争气，不禁泪流满面。

不过，如果你有关注上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的行情，就会知道。
玩期权的人，不会羡慕科创板。
因为期权一直都在上演着几倍收益的戏码。

下图是7月Call2.95的价格走势。可以看到（收益/买价）
7月22日，卖出最高价237元期权，买平收盘时的93元期权——卖方将盈利1.5倍
7月23日，卖出开盘价格93元期权，买平收盘价40元期权——卖方将盈利1.3倍
7月24日，早盘价格跳高，买入开盘价60元期权，卖出最高价180元期权——买方将盈利2倍
7月24日，卖出最高价180元期权，买平收盘价格5元期权——卖方将盈利35倍！

是不是长久以来第一次有了心动的感觉？

别着急，如果反向操作，也有可能是这样。

所以在读者没有冲昏头脑之前，作者还是有义务浇一盆冷水给你。
小提示：
1.暴利的同时伴随着巨大亏损的风险，建议量力而为。
2.没错，这种交易方式是在赌方向，也就是有50%的概率你是对的，或者概率更低。
3.买方是有成本的，如果你可以承担成本，有一种策略——我叫它《潜伏者》，它可以长期潜伏（买入）在价格便宜的虚值区域等待行情爆发。
4.卖方需要控制风险，因此建议对期权有专业的了解再进场。

今天比较忙，随便写写，拜~

2019年7月25日 期权交易日志——不用羡慕科创板，期权一直都在上演着几倍收益的戏码

2019年7月25日期权交易日志——不用羡慕科创板，期权一直都在上演着几倍收益的戏码