上证50ETF期权今日行情及策略分析！

7月18日上证50ETF现货报收于2.905元，下跌0.38%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额574.733亿元，期现成交比为0.51，权利金成交金额8.272亿元；合约总成交1957630张，较上一交易日减少3.25%，总持仓4048809张，较上一交易日增加0.89%。

认沽认购比为0.77(上一交易日认沽认购比0.68)。波动率小幅震荡下行，最终收于22.41。

消息面
1、科创板开张倒计时：1个交易日。中性

2、7月18日外汇管理局：尽管外部环境复杂多变，中国外汇市场主要指标依旧保持平稳，主要渠道跨境资金流动呈现积极的发展态势。下半年，应对形势变化，保持中国跨境资金流动稳定的信心依旧充足，信心既来自中国经济长期向好的基本面、市场的平稳预期，也来自改革开放的深入推进、管理框架的日益健全。总的来看，在中美经贸摩擦背景下，中国外汇市场情绪的稳定性有所增强。中性偏多

3、美元兑人民币微涨72个基点。中性

4、美国三大股指振荡微涨。中性

5、富时A50指数期货在上个交易日15时后振荡微涨0.344%。中性

波动率指数日内实时行情

期权标的走势图

期权策略
昨日标的下跌，备兑策略浮盈回吐。今日建议，继续持有。

本策略收益不在朝夕，而在长期持有，主要收益来源在于标的上涨，而卖出的认购作为持有标的租金补偿，亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型，赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定，同时备兑卖出认购合约，定期展仓(当月合约临到期前，向次月合约移仓)即可。

今日建议

1、基于区间震荡的预期，在方向不明确的情况下，权利仓投机者不宜交易过于频繁，可等待下周科创版开市后的市场反应情况。另外，目前趋势向下，前期持有多头仓位的投资者需要注意止损。

2、持有做空波动率仓位的投资者可以适当减仓退出，也不建议开远月新仓，防止波动率突增的风险。（本文观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）。

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