期权大学堂——Gamma中性

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今天给大家讲的是Gamma中性，如何实现组合Gamma中性呢？

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练习题
已知某股票为标的的欧式期权信息如下：
期权种类    看涨       看跌       看跌
Delta    0.6274 -0.1117 -0.6570
Gamma 0.1056    0.0152    0.0294
行权价       50          40          60
投资者卖出一份行权价为50的看涨期权，他需要各买入（或卖出）多少份行权价40,60的看跌期权才能实现gamma中性。

视频来源：中金所期货期权学院

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