50ETF期权熔断带来的套利机会

持续跟踪vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权，发现期权熔断一直能带来套利机会。
熔断收盘时，6月行权价为2.20的深度实值合约价格（0.54）与其相邻的行权价为2.15的合约价格（0.3758）之间出现套利机会，2.2的合约价格被相对高估，这给予参与者卖出2.2的认沽同时买入2.15的认沽构造垂直套利的机会。不过，值得注意的是，能否以收盘价附近成交获取价差收敛的利润存在不确定性，静态的看，套利机会存在。

期权论坛第一帅 · 2017-4-19 14:53:04

据说一些人已经在做了

蜘蛛侠 · 2017-4-19 14:57:47

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xxe · 2017-4-19 22:34:25

据说一些人已经在做了

aoxuehui · 2017-4-19 23:24:49

6月有2.15的认沽合约？？

周鹏 · 2017-4-20 08:38:12

有2.15哪

周鹏 · 2017-4-20 08:38:23

活跃性不是很强

星星 · 2017-4-20 08:55:02

具体套利空间有多大？

再次微笑 · 2017-4-25 00:41:19

大神能更具体一些吗？

善守者 · 2017-4-25 08:47:47

一旦其中一个合约熔断，会造成合约之间价格的短暂不合理，做无风险套利就可以！

lbcylgf · 2017-4-25 09:35:46

市场容量有多大呢？如果想持续生存，建议尽早跳过捡烟蒂的这个阶段

50ETF期权熔断带来的套利机会

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