大盘大跌，认沽期权却大幅盈利最高涨幅达到235%，如何挖掘期权交易的暴利机会

今日开盘，三大股指开启暴跌模式，直至收盘为止上证指数跌幅最大达到-4.4%。而与之相关的上证50指数跌幅也达到了-3.73%，上证50ETF跌幅达到-3.53%。市场出现普遍性的亏钱效应。

然后在市场行情大跌的时候，期权市场中的认沽期权合约价格普遍性上涨，买入认沽合约的投资者在今日的大跌行情当中获得的巨额利润。当中“50ETF沽3月2254A”今日最高涨幅达到235.71%。这就是期权交易的魅力所在，无论大盘涨跌，在期权交易里都有盈利的机会。

（图一）

从图一上的数据来看，今日认沽合约涨幅超过100%以上的，基本上为深度虚值认沽期权合约。对于期权投资来说，深度虚值合约具有非常高的风险。一旦月底未能达到行权价格，所以这些合约的价值将会归零。

（图二）

高风险意味着高收益，在期权投资里，对于高风险的偏好者，往往都会在虚值或者深度虚值合约里挖掘暴利的机会。在我看来，期权交易的暴利空间在0.0001-0.2000这个价格区间，随着价格由虚值-平值-实值的移动过程中产生。在合约选取得当，行情方向吻合的情况下，合约价格翻倍甚至数倍情况是经常发生的。

我是怎么在期权交易里挖掘暴利机会的呢？图三是我的一部分看盘界面。以上证50ETF标的的行情为参考，当1分钟图、5分钟图、15分钟图、30分钟图、60分钟图都处于空头状态。那么当日就寻找机会买入认沽合约。如果是处于多头状态，那么就买入认购合约。

（图三）

在合约的选取方面，我有20%以内资金做实值和平值合约，50%的资金做虚值1-4挡的合约，30%资金用来操作深度虚值合约。另外针对不同的合约还需配合仓位管理，分批建仓交易。

在均线的选取方面我只采用了MA5,MA21和MA60位参考。日内交易的买卖点主要以1分钟图和5分钟图为依据，配合MACD顶背离，底背离，高位死叉，低位金叉来决策。图四为例，在今日上午10:46MACD绿柱缩短，且底部金叉，1分钟图MA5 突破MA21,金叉出现。“50ETF沽3月2700”进场做多。此合约当日涨幅达到62%，完成了由虚值合约往平值、实值合约的转化。另外，由于此合约于下午13：50左右1分钟出现MACD顶背离结构，MA5多次死叉MA21，便可获利了结。

（图四）

（图五）

最后，再次提醒各位投资者，期权的本质是风险管理工具，而非投机工具。投资者应当客观判断行情，把期权作为优化资产组合配置的工具，以风险控制为第一要务，注意控制期权仓位，时刻保持止盈止损意识，防控相关风险，理性进行交易。

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