【期权每日资讯】2019-7-12

今日点睛
标的小幅上涨，波动率维持稳定。
01
现货行情分析    上证50指数报收于2902.13点，上涨14.30点，涨幅为0.50%，成交361.03亿元。
   50指数权重前十的成分股中，仅恒瑞医药和伊利股份小幅下跌，其中，权重最大的中国平安上涨0.88%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.7.12，数据来源：WIND

   标的上证50ETF（代码：510050）小幅上涨，收报于2.943元，上涨0.021元，涨幅为0.72%，日内振幅为1.27%，成交额为21.54亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.7.12，数据来源：WIND

02
期权行情分析    期权认购合约多数上涨，成交量最大的购7月2950合约上涨14.05%，持仓量最大的购7月3100合约收平；认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽7月2950合约下跌24.32%，持仓量最大的沽7月2900合约下跌28.37%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.7.12，数据来源：WIND

   期权总成交268.12万张，其中认购成交149.98万张，认沽成交118.14万张; 总持仓371.12万张，其中认购持仓211.79万张，认沽持仓159.33万张; P/C成交比0.79，P/C持仓比0.75。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.7.12，数据来源：WIND

03
波动率分析    50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为17.42%和19.28%；平值合约加权平均隐含波动率为20.03%，维持上一交易日水平。

50ETF历史波动率



平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.7.12，数据来源：WIND

05
策略提示

光大证券零售业务总部
创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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