期权策略：标的方向不明持仓价差及看空波动率策略

上证50ETF现货报收于2.507元，上涨0.08%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额384.831亿元，期现成交比为0.93，权利金成交金额9.163亿元；合约总成交1525420张,较上一交易日增加25.71%，总持仓2443522张，较上一交易日减少0.17%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.76)。
消息面，沪深交易所发布重大违法强制退市新规。深交所启动对长生生物重大违法强制退市机制。A股一周内114家公司发解质押公告。多地“首付贷”死灰复燃。外资抄底升级，QFII罕见举牌A股公司。本周公开市场无资金到期。
综合来看，上周指数表现出相对的分化，50表现相对低迷期权市场表现不温不火。标的仍未选择方向，策略上不建议单纯做标的的方向，而可选择日历价差与牛市价差或持仓备兑策略进行建仓赚取一定的期现及价差收益，也可适当进行看空波动率的策略。

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期权策略：标的方向不明 持仓价差及看空波动率策略

期权策略：标的方向不明持仓价差及看空波动率策略