飞创X-Quant期权模型讲解

X-Quant期权模型课程已经圆满结束了，你学会了吗？

作为小飞课堂的课代表，为了保证大家的学习效率和学习效果，决定利用课下时间亲自带领大家温习一下内容。

没听懂，不要紧，有小飞！
有问题，没关系，有小飞！

X-Quant学习之路，小飞一路相随，带你认识不一样的期权模型！
1.期权基础
期权定义
期权怎么定义的呢？
有人给出了这样的解释：
期：未来、某个特定期间、有效期；
权：赋予买方的权利
   包含买入或卖出的权利
   选择是否行权的权利
通俗来讲，就是买方向卖方支付一定费用后，有权利在特定的期间，以特定的价格买入或卖出一定数量的特定资产。同时，卖方需履行相应的义务。

期权分类
分类一：
看涨期权：
Long a call：行权获得期货多头
Short a call：履约获得期货空头
看跌期权：
Long a put：行权获得期货空头
Short a put：履约获得期货多头
分类二：
实值期权
定义：买房立即行权，即可获利
看涨期权：行权价格<标的物价格的期权
看跌期权：行权价格>标的物价格的期权
平值期权
：定义买房立即行权，不盈不亏的期权
看涨看跌期权的行权价格=标的物价格的期权
虚值期权
定义：买房立即行权不盈不亏的期权
看涨期权：行权价格>标的物价格的期权
看跌期权：行权价格<标的物价格的期权

权利金
权利金=内在价值+时间价值
内在价值：立即行权期权合约时可获得的利润
时间价值：权利金中扣除内在价值的剩余部分
其中：
实值权利金=内在价值+时间价值
平值权利金=时间价值
虚值期权=时间价值

2. 期权功能：
X-Quant策略开发平台支持期权模型的开发及运行，目前使用XQuant编写、运行期权策略需注意如下事项：
回报调用：与原有方式相同包括委托、成交、撤单、错误。增加了询价回调。
行情回调：与原有方式相同，支持tick及K线级别的行情，行情字段相同。
期权行情信息的获取方式，通过快照行情对象及K线对象获取。
期权交易报撤单方式使用原有接口，指令提供同步、异步两种方式。
增加了期权合约对象，提供期权合约信息的查询方式。

小提示：
1.目前X-Quant个人版暂不支持CTP柜台进行期权交易。
2.暂不提供期权历史行情，期权策略无法回测，只能通过模拟运行进行测试。

3.期权模型编写
模型描述

注意：内涵价值>=0

代码编写
新编策略——选择合约（看涨/看跌）——参数定义（参数/最大报单量......）

根据相应的判断，进行报单，选择平仓或开仓。

知识小结
行情处理：判断是否为期权行情，以免标的物行情引起的行情回调触发造成错误判断。
获取标的期货合约：通过期权对象，调用underline函数。
期权类型：通过optiontype函数进行回调。

点击阅读原文，观看详细视频！

课前预告

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4月24日15:30，等你来！

   愿你和小飞一起，奔跑在学习之路！

飞创 · 2017-4-20 16:53:19

欢迎各位加入我们

nybbyj · 2017-4-21 10:13:05

没有历史行情，如何测试，只能模拟玩玩。

飞创X-Quant期权模型讲解

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