期权策略0627

2019年6月27日星期四一、市场观点上证指数收到海外市场影响小幅低开，随后基本收复失地，收盘微跌。50ETF和上证指数均在五日均线和十日均线之间小幅震荡一天，市场走势和格局没有明显变化。期权价格变化不大，多空双方都无显著盈亏。几个细节需要注意：市场成交量显著萎缩，心态谨慎。9月和12月期权合约在最后半小时显著拉升，多空双方仍将利用明日科创申购板和周末G20会议方面的消息博弈涨跌。今日加挂8月合约。二、策略应用分析1、看多方向。逢回调，卖出7月虚值认沽，买入7月实值认购。2、看空方向。如大幅冲高后，卖出7月虚值购，买入7月实值认沽。3、看平方向。卖出7月3100购+卖7月2850沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。 4、学有余力的投资者可以尝试使用价差组合，比如熊市认沽价差：买入高行权价的认沽期权，卖出同等数量的低行权价的认沽期权；或者认沽比率策略：买入高行权价的认沽期权，卖出更多数量低行权价的认沽期权。三、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无，总收益731%。今日操作计：休息。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓7月3100购，仓位90%，总收益56.22%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无，总收益103%。今日操作计划：休息。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option