求场外期权的动态的做法，以及VEGA如何对应delta数量公式

假如做市商的波动率报价，那我如何盘中解决delta vega以及波动率上下的对冲，人工报价我自己又不会倒推波动率，就算自己推出来的数值和做市商的又不一样咋整，难道我每需要对冲一次都要打一次电话确认吗

云穹幽影 · 2020-7-28 08:32:11

你可以用历史波动率呀，求出来的最终内在价值和真实报价不会差太多的，我用历史500天的数据求过可以的

鬼谷子 · 2020-7-26 17:16:42

人工报价你为什么不会倒推波动率那？

阿汤哥 · 2020-7-26 19:14:37

鬼谷子发表于 2020-7-26 17:16
人工报价你为什么不会倒推波动率那？

是不是静态报价都有溢价

阿汤哥 · 2020-7-28 23:57:56

OK好的

mordenfish · 2020-10-21 22:54:28

这位大哥感觉很专业，赞

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