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再跟大家明确一下目前交易所对会员行权资金判断的逻辑，为便于大家理解，简要举例如下： 举例：假设会员闭市时可用资金为12元（闭市后发生的出入金不再计入），当日剩余货款为2元，1手期货保证金为5元，申请行权3手。 首先计算可供行权的资金：可供行权的资金=闭市时可用资金（12元）-当日剩余货款（2元）=10元。 如果是实值 期权：每行权1手需要5元，10元的资金可覆盖2手行权申请的资金量，因此可行权2手，1手行权申请由于资金不足行权失败。 如果是虚值期权（虚值额为3元）：每行权1手需要8元，10元的资金可覆盖1手行权申请的资金量，因此可行权1手，2手行权申请由于资金不足行权失败。 在上例中，如果当日剩余货款为15元，超过了闭市时的可用资金，则所有行权申请都会被拒绝。
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