豆粕期权五个软件显示的波动率都不一样？

以哪个为准哪？这么坑爹？

13332762448 · 2017-4-7 12:56:21

为什么要一样呢？

hjhjhjhj33 · 2017-4-7 13:53:08

以交易所的为准，其他夹带私活多

善守者 · 2017-4-7 13:57:25

每个软件计算的波动率是方法不一样，有些精确，有些简单粗糙，应该都是对的！

LLW9BiP4Sg · 2017-4-7 13:58:57

（1）剩余时间可能差了一天，也有可能有的软件计算时精确到了几个小时或者几分钟，
（2）或者有的软件选择了日历日，有的软件选择了交易日；
（3）计算的模型选择不同：BS模型、二叉树模型、BAW模型……
这些选择不同会导致结果不同，但是差异不会很大。

LLW9BiP4Sg · 2017-4-7 13:59:15

交易所使用不常用的baw模型，其实是个很不合理的行为

hjhjhjhj33 · 2017-4-7 14:02:16

大连所选择BAW模型，利率1年期，步长100。比较合理的。关键是与自己软件同比变化趋势即可

期权新手 · 2017-4-7 14:09:22

其实大商所很奇怪，选择一个很偏的波动率模型，搞得市场算法都很乱，二叉树多好？就是不选。

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