【分享吧】初识FIX协议

  金融信息交换协议（Fix）是适用于证券、期货等金融领域的国际标准化通信协议，具有数据结构标准化、语法简单、定义灵活、易于拓展的特点。能够降低整合各种内部操作程序的成本及复杂性，降低与新的金融机构连接的成本及复杂性，降低软硬件成本等。

Fix协议简介
  金融信息交换协议（Fix）是一个主要用于金融交易过程中信息交换的免费开放式通信标准。它定义了每条交易信息的内容与格式，这些信息内容与证券交易流程相对应，保证了交易信息的准确传送。
Fix协议工作流程
  Fix协议可以分为两大部分，会话层协议和应用层协议。会话层定义了数据通信相关的协议，应用层定义了金融活动相关的业务数据结构。
会话层
  会话层的设计充分考虑了稳定性、安全性、健壮性和高效性。稳定性是通过心跳消息来维护会话链接，安全性是指协议从消息结构上支持数据加密，健壮性是通过每个会话两端各维护一套消息序列号，防止消息的丢之和漏发。
应用层
  应用层定义了具体的业务接口，同时也包含了这些业务接口中的业务逻辑。通常Fix协议的业务逻辑是通过Fix引擎来实现，根据业务需求，生成相应的业务请求，将交换信息送达目标Fix引擎，引擎对接受的信息进行解析，生成相应的应答信息。
Fix协议结构
信息传递过程
  Fix信息通过如下图所示进行传送。

  1)登录过程如下：
  a)交换过程发起人建立和接收人的链接
  b)发起人发送登录信息，接收人通过核查登录信息，确认发起人身份，确认后用登录信息作为回应确认信息，如果确认失败，交换过程则关闭
  c)确认后，发起人和接收人须在发送任何信息之前，通过询问信息，来确保信息的同步。
  2)信息交换：
  a)登录过程结束之后，开始进行信息的交换，其中包括管理信息与应用信息。
  3)注销：
  a)双方发送注销信息，信息交换过程结束。
信息格式和内容
  Fix协议的结构有两种类型，一种是基于“=”的类型，一种是采用XML描述的FIXML结构。由于XML结构可读性强的特点，冗余信息较多，导致带宽的占用率较高。
  每个Fix消息均由消息头、消息体和消息尾组成。消息头主要标识消息的版本、类型和长度，消息尾标识消息的结束以及校验。每个消息均由一系列的“=”字段组成，字段间使用(0x01)分割。每个标记代表不同的含义，其中Fix协议规定了0~5000的标记含义，5000值9999的标记号可以由使用者自定义，这部分标记值用于企业联盟的信息交换，可以通过Fix网站进行注册。10000以上保留用于企业内部使用，不需要注册。
  Fix信息包含两种类型，一种是管理信息，用于保证信息交换过程顺畅、一致，包括登录、心跳、检验请求、重新发送请求、注销等；一种是应用信息也就是交易的数据，包括报价请求、报价撤销、报价确认等。
Fix国内应用现状
  国内目前有Fix协议的两个典型应用，一个是在Fix基础上提出的证券交易数据交换协议Setp在深交所Level Ⅱ行情发布的应用，另一个是基于Fix的适流金融信息交换协议FAST在上海证券交易所的Level Ⅱ行情发布。
证券交易数据交换协议—Setp
  Setp协议是中国金融行业数据通信标准，是我国证券市场所有参与方在进行交易业务处理时使用的标准化、格式化的信息规范。Setp协议将证券市场上使用的操作指令和通知，用标准的格式描述出来。由于是基于Fix4.4协议版本，对Fix的标记值进行拓展和自定义，因此Setp协议与Fix协议完全兼容。
  深交所在保留现有的接口协议同时，支持Setp协议的接入，提供两种数据接入协议供市场参与者选择。主要应用在Level Ⅱ行情发布系统。
  Setp协议的优缺点：
  1)基于Fix与标准协议完全兼容
  2)语法简单，定义灵活，易拓展
  3)数据相对冗余

适流金融信息交换协议—Fast
  适流金融信息交换协议Fast是一种面向消息数据流的二进制编码方法。Fast协议把Fix协议的”=”格式进行分离，分解为XML格式的消息模板文件和消息实际内容。消息模板在双发通信之前就已确定，实际上仅需要传输消息实际内容。Fast协议通过XML格式模板提供的隐式标签提供了消息层面的优化，通过模板内对标记定义操作符来体用消息层面和标签层面的优化。
  Fast的优点是高压缩比，低资源消耗，算法简单高效，每秒百万级别的消息处理能力。利用Fsat压缩后降低了带宽的使用。
  上海证券交易所利用Fast协议提供的Level Ⅱ行情，使用Fast的隐性标签、Field Encoding和Transfer Encoding三项关键技术，使系统传输带宽、CPU利用率、内存利用率等性能指标都有了很大改善，提高了系统的性能和发布能力。