近期以来，为何认购波动率一直高于认沽波动率？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 薛亨旭  2017-8-9 08:54  17624  7

数据显示，7月28日以来，认购期权的隐含波动率均明显强于认沽期权。

回复

分享到 :

0 人收藏

7 个回复

倒序浏览

2^#

薛亨旭 8级牛人 | 2017-8-9 08:54:56 发帖IP地址来自澳大利亚

这是为何？

回复

3^#

通荷 14级大佬 | 2017-8-9 08:56:19 发帖IP地址来自辽宁

7月28日以来，波动率都在小幅回落，认沽一般跌的比认购快一些

支持反对回复

4^#

通荷 14级大佬 | 2017-8-9 08:56:59 发帖IP地址来自辽宁

https://www.optbbs.com/quote.html

期权论坛201708090856535497.png (46.79 KB, 下载次数: 1193)

支持反对回复

5^#

木头人1314 4级常客 | 2017-8-9 09:02:20 发帖IP地址来自澳大利亚

sell puts的人太多了

支持反对回复

6^#

木头人1314 4级常客 | 2017-8-9 09:02:25 发帖IP地址来自澳大利亚

很简单

回复

7^#

薛亨旭 8级牛人 | 2017-8-9 09:09:09 发帖IP地址来自澳大利亚

感谢楼上几位老师

支持反对回复

8^#

归卮 3级会员 | 2017-8-9 09:11:13 发帖IP地址来自上海

谢谢楼主

支持反对回复

8级牛人

积分:1853

帖子:584

精华:2

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.