期权策略：市场暴涨回调几率大持仓降低delta回补vega

昨日，标的早盘高开，而后快速上行，摸高2.621后涨幅收窄，收盘涨幅4.34%，日内振幅4.42%，收于2.599元。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周一成交3731977张，其中认购成交2382291张，认沽成交1349686张，认沽认购比56.66%。总持仓2061469张，认购持仓1161966张，认沽持仓899503张。认购持仓较前一日减少298818张，同比减少20.46%；认沽持仓较前一日增加27144张，同比增加3.11%。
消息面，本周国常会：决定设立民营企业债券融资支持工具以市场化方式帮助缓解企业融资难。央行：再增加再贷款和再贴现额度1500亿元。证券业协会推动设立民营企业发展集合资产管理计划规模达千亿元。公司法修改拟完善股份回购规定增加维护公司价值及股东权益所必需等情形。公司法修改拟完善股份回购规定增加维护公司价值及股东权益所必需等情形。证监会发布《资管细则》规范金融机构资产管理业务。全球头号对冲基金桥水基金首支境内私募产品完成备案。
综合来看，昨日受周末政策利好影响，全市场强力反弹，全市场隐波日内震荡，11月合约隐波收盘较上周微跌。暴涨后今日回调几率较大，持仓减少delta回补vega，配合认购权利仓进行操作。

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