spx铁鹰式策略跟踪

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周鹏   2017-5-22 09:00   32671   6
20K期权收入模拟5月第三周follow up
5月19日星期五清仓铁鹰SPX(2330/2320)(2430/2440)五月二十六日交割,回购10单位550美元(卖1300美元),利润750美元。
新仓:星期二的铁鹰GTC没过。星期三美股大师剧烈大跌,vix飙升,中心开花问题重重。暂停。
星期五VIX下跌。新仓三单:
1. SPX铁鹰(2330看跌/2320看跌)(2425看涨/2435看涨)10单位,卖1300美元(1.3)六月二日交割,执行时delta15/8.
2. SPX BWB (broken wing butterfly)铁碟 (买2320看跌/卖2370看跌)(卖2370看涨/买2410看涨),2单位,信用6200美元(31.0),风险3800美元。碟式翅膀50/40.回购限定价26.5.
3.RUT双日历(1345看跌/1385看涨)卖5月31日/买6月16日。3单位,付出5010美元(16.7)。双日历卖delta25/买delta35,时间 12天/27天。
三单的资本投资8700+3800+5010=17510.
除去标准式佣金(1.25/合约),本周套现650美元。20K模拟账户实收36.75K.位于目标2K至4K的上端。
本周看市。VIX的历史低点是个警示。SPX虽在新高,但除高科技大股板块外,其他板块表现虚弱,市场深度泛泛。川普总统的弹劾谣言是星期三跌落43点的触动点。交易短线期权虽然可宣称只看技术面,但价格变化,也就是delta的大幅变动使得操作困难。“一致性"地在每周固定日子入仓不可能。如果周五价格回涨VIX大跌,上周铁鹰套现不现实,周五入仓中心开花有问题。所以,市场条件重要。交易员需对市场敏感,灵活地动与不动。
模拟是极好的练习。认真地操作积累对市场的反应。ThinkorSwim的模拟账户极佳,提供了几乎与实际平台极为接近的练习交易。所以,TDAMERITRADE的这个服务质量不可估量。(转)
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6 个回复

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2#
OPPO  7级小牛  每天交易20张期权 | 2017-5-22 09:25:36 发帖IP地址来自 澳大利亚
这货就是天天研究铁鹰式策略,服了他
3#
wuyu  6级职业  在美国呆了5年的小人物 | 2017-5-22 09:34:35 发帖IP地址来自 辽宁大连
铁鹰式策略里面波动率才是核心
4#
wuyu  6级职业  在美国呆了5年的小人物 | 2017-5-22 09:34:44 发帖IP地址来自 辽宁大连
判断波动率错了风险也很大
5#
renren  4级常客 | 2017-5-22 10:07:10 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
类似于这种套利策略
6#
@Xizi_qOxwqg7M  4级常客 | 2017-7-9 19:24:45 发帖IP地址来自 美国
楼主的帖子不错
7#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-7-9 19:44:44 发帖IP地址来自 中国
谢谢分享
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