期权节前布局买入认购无忧

行情回顾5日，受美股昨晚大涨的刺激，三大指数全线高开，创业板指涨逾1%，但随后空头就开始发力，指数全线回落，创业板指一度翻绿，此后指数持续单边下行，深成指翻绿，多头毫无抵抗，午后指数持稍微回暖，以券商板块为首的权重拉升，带动大盘走强，此后自主可控逐渐回暖，个股震荡盘整为主，临近尾盘，大盘再度下行。截止收盘沪指跌0.03%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.35%。北向资金方面，沪股通流入24.06亿，深股通流入8.61亿。
期权交易

6月5日上证50ETF现货报收于2.718元，下跌0.15%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额493.759亿元，期现成交比为0.43，权利金成交金额10.660亿元；合约总成交1804134张,较上一交易日增加5.34%，总持仓3331127张，较上一交易日增加1.93%。

策略预判认沽认购比为0.8，上一交易日认沽认购比0.92。

波动率结算值为23.33，前结算值23.68，跌幅1.48%。

昨天大盘因美股暴涨全线高开，原是，美联储主席鲍威尔称，将采取合适措施以维持经济扩张，暗示美联储对降息持开放态度；但A股大幅高开后却震荡走低，我认为主要是市场信心以及端午小长假的心理因素干扰所致。

技术上看，量能持续萎缩，政策已然探明，A股实际上正处于随时会出现反弹的时间窗口，鉴于今天是节前最后一天，卖出动能昨日基本消耗，正常情况下会以红盘上涨报收，市场短期下探空间不大，适当回避短线连续拉高个股即可。

50ETF期权波动率持续保持低位，昨日在标的窄幅震荡下小幅收跌，观点不变，期权的卖方需的做好准备，没有新因素出现前提下，待本轮下跌情绪释放后隐波反弹至区间中位数以上的做空机会；反过来若随后不能就此释放下跌情绪选择逆转上行也或不得不接受隐波在区间偏低为再转走低的尴尬状况，彼时只能继续等或者小仓参与。期权买方短期则仍大概率有波动性扩大机会，可慎性逢低做多。

合约选择
看多策略：买入6月购2700合约
看空策略：买入6月沽2800 合约
周期控制：日内为主
标的关注：中国平安、贵州茅台、招商银行

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