期权策略0506

2019年5月6日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.928元，上涨0.24%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额543.001亿元，期现成交比为0.33，权利金成交金额14.037亿元；合约总成交1857685张,较上一交易日减少33.23%，总持仓2983185张，较上一交易日增加3.50%。认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比0.82)。二、市场观点上一日认为指数已临近下方中长期均线，短线随时会有反弹，但上方3150附近的压力位仍需关注，以此来判断反弹的性质。指数如期在中长期均线上方展开反弹，短线这种势头仍将延续3个交易日左右，目标点位仍然是3150左右，到时再定义反弹的性质，稳健的可逢近期反弹后出局观望。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，卖出5月虚值认沽，买入5月平值附近认购。2、看空方向。如大幅上涨受阻后，卖出5月虚值购，买入5月实值认沽。3、看平方向。卖出5月3100购+卖5月2800沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓: 5月2950购，仓位30%，总收益768%。今日操作计：收盘前跌破2930点止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，仓位90%，总收益60.53%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无，总收益113.13%。今日操作计划：休息。

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