《牛行长》50ETF股票期权日报 2019年5月21日星期二

【5.21：补缺概率有多大？】
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权行情播报：5月20日，上证50ETF收报2.699元，下跌0.024点，跌幅0.88%，盘中最高触及2.735元，最低触及2.682元，成交金额35.35亿元。50ETF期权当日有172个合约正在交易。从涨跌幅来看，50ETF期权合约中，50ETF沽5月2750涨幅最大，为25.35%，报收0.0534元；50ETF购5月2800跌幅最大，为80.95%，报收0.0012元。从成交额来看，50ETF期权合约中，50ETF沽5月2750成交额最高，为1.05亿元，全日上涨25.35%，报收0.0534元；而最低的为50ETF沽6月2205A，成交额为1869元，全日下跌13.33%，报收0.0013元。从持仓量来看，50ETF期权合约中，50ETF购5月2750持仓量最大，为125873张，期权全日下跌66.47%，报收0.0056元；持仓量最小的为50ETF购12月2650，共计273张，期权全日下跌8.78%，报收0.2399元。
周一的市场继续出现弱势震荡，上证指数小幅低开，盘中回探到最低2838点，这个点位恰恰是老魏最近文章中多次提到的2月5号跳空缺口的上沿2838点。如果去看盘面，近期2838点的缺口已经对市场形成两次强有力的支撑，第1次发生在5月10日，当时市场最低回探到2838点，第2次发生在今天。从上证50的K线图看，也出现了类似的缺口支撑情况，2月25日的跳空缺口上沿2652点，对近期的市场也构成了支撑，问题是这种技术上的支撑还能延续多久，支撑能否迎来反转？
从上证指数K线形态上讲，近期在2838点附近形成了双针探“底”的走势，到了这个底要加上双引号，因为是否真的能够探底成功？值得进一步研究。从成交量角度来看，最近的市场成交低迷，今天上证指数交易量跌破了2000亿，很明显是属于一个缩量回调的格局，代表场外资金观望情绪非常浓厚，再从北上资金走势来看也是净流出，北上资金连续三个交易日净流出，周一沪股通净流出12亿，深股通净流出7.9亿，合计净流出超过20亿元。所以综合判断，在没有外部重大事件影响的前提下，单纯从技术面角度分析，市场近期很容易出现向下回补缺口的走势，综合研判，近期行情仍旧以震荡为主，行情仍有下挫可能, 本周关注下方缺口支撑。波动率方面仍处于相对较低位置，目前行情受多方影响风险偏高，在没有出现新的买点之前谨慎操作。本周三5月合约行权，如有参与末日轮交易的，可选择适当建仓，控制风险。

《牛行长》50ETF股票期权日报 2019年5月21日 星期二

《牛行长》50ETF股票期权日报 2019年5月21日星期二