期权策略0508

2019年5月8日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.79元，上涨0.11%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额631.960亿元，期现成交比为0.34，权利金成交金额16.751亿元；合约总成交2231553张,较上一交易日减少46.14%，总持仓3094175张，较上一交易日减少1.77%。认沽认购比为1.56(上一交易日认沽认购比1.11)。二、市场观点上一日认为指数指数低开低走暴跌，尤其是上证50形成了破位，短期再暴跌的可能性也不大，更的可能是弱势振荡，可参与性不是很强。指数小幅振荡收星，但很可能是下跌中继，何况50指数是刚形成的破位走势，短期不排除继续下跌后有所反抽，但参与性仍然不是很强。三、策略应用分析1、看多方向。逢急回调，卖出5月虚值认沽，买入5月实值附近认购。2、看空方向。如反弹短期均线附近，卖出5月虚值购，买入5月实值认沽。3、看平方向。卖出5月2900购+卖5月2700沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓: 无，总收益683%。今日操作计：休息。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，仓位90%，总收益53.6%。今日操作计划：反弹至5日均线附近，备兑开仓5月2900购40张。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无，总收益113.13%。今日操作计划：反弹至5日均线附近，卖出开仓5月2900购40张。
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