50ETF期权03.01收盘分析：可选择平值合约

上个交易日，全市场期权合约成交金额14.80亿元，共190万张。上个交易日，3月认购成交金额为74197万元，约85万张；3月认沽成交金额为47213万元，约82万张。上个交易日，30日历史波动率基本没变，维持在28.5%；Gvix下降8.16%，达28.4%。那么，我们一起来看今日的收盘情况和行情分析。

上日交易情况

3月1日，上证50ETF收报2.802元，上涨0.066点，涨幅2.41%，盘中最高触及2.806元，最低触及2.733元，成交金额27.98亿元。
从涨跌幅来看，50ETF期权合约中，50ETF购3月3000涨幅最大，为53.49%，报收0.033元；而50ETF沽3月2600跌幅最大，为46.21%，报收0.0156元。
从成交额来看，50ETF期权合约中，50ETF购3月2750成交额最高，为2.11亿元，上涨34.36%；而50ETF沽3月2205A成交额最低，为9108元，下跌27.27%。从持仓量来看，50ETF期权合约中，50ETF购3月3000持仓量最高，为181902张，而50ETF购3月2303A持仓量最低，为406张。

消息面

1、职业年金首笔资金到账，市场化投资正式起航，偏多；

2、富时中国A50指数期货开盘上涨0.7%，偏多；
3、特朗普确认朝美领导人第二次会晤没有签署任何文件，中性；
4、MSCI宣布分三步将中国大盘A股纳入因子从5%提升至20%，偏多；

技术面上证50成分股中证券板块三连阴，超越指数下行空间，日线上连续收出长下影，下方承接力度较大;招商银行、中国平安连续两个交易日收出双子星K线组合，买卖方力度均衡;上证50指数维持相对高位震荡，下方5日均线支撑有效。

综合分析结论隔夜消息面上再传利多，经过连续三天修复，指数端有望迎来多头反击;美朝双方会晤未能达成协议，美股表现上反映一般，情绪面上不会有太大影响;综合来看，上证50ETF盘中依旧保持强势。

50ETF期权操作策略

3月合约正式开启。目前由于50ETF指数端波动较大，期权合约隐含波动率较高，相对合约价格中包含的时间价值较高。不过当下合约盘中波动与50ETF指数端相关度较高，合约选择上可以考虑短期虚值一档以及平值合约。

日内趋势策略

50ETF指数端经过连续三日回踩修复，指标结构上形成有效修复。当前连续高位平台走势有效支撑，在多头发酵下有望继续上攻，继续把握盘中认购机会。

策略运用案例

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