期权日记|190520数字游戏

周一，广州，多云

不知从何时开始，国人流行了过今天这个节日。街上不少卖玫瑰花的，不知道还以为是情人节来了，商场里热闹非凡，情侣们出双入对。

今天这个所谓的节日，绝对是中国人专享的，数字的魅力，越来越大！

50ETF早盘短暂冲高后快速回落，从技术图形上来看不是很好看，由于急跌到2.70下方，P2.70@5大幅上涨，delta急剧上升，而且平值左右的gamma是最大的，加上担心后市上证指数和50ETF回补缺口，于是智多星10点左右买入P2.90@6进行对冲，同时将部分SC3.10@6移仓到SC3.00@5，维持看涨比率价差组合的delta中性。但很快，发现50ETF跌不动，赶在10点半之前平掉了买入的P2.90@6。

下午，将LC2.60@5全部平仓，同时将LC2.90@5平仓掉相同数量的仓位，尾盘将SC2.70@5全部移仓至SC2.55@6。

昨天已经提到过，LC2.60@5和LC2.90@5的关系，今天之所以平仓掉，主要还是考虑到5月期权即将到期。将SC2.70@5全部移仓至SC2.55@6也是考虑到5月将到期，SC2.70@5处在平值附近风险也较大。

至此，手中的持仓合约还剩下4个，明天或者后天择机还会将LP2.90@5移仓至6月。在上证指数或者50ETF没有回补前期缺口前，维持期权持仓整体delta为负的组合（加上股票持仓维持中性）。