时间序列模型是期权里面最重要的模型

不考虑涨跌，波动性（volatility）大概是最重要指标，期权定价模型中唯一未知的量，想起time series的老师讲，金融领域对能预测这个量的时间序列模型最感兴趣，随机微积分和时间序列分析的关系大概就在这里

墨子 · 2016-10-28 10:03:23

我也学过，不过有点忘记了

bestvishes · 2016-10-30 13:17:21

学习了················

lgb0610 · 2016-11-23 15:51:34

学习

woshengton · 2016-11-23 19:26:05

时间序列模型没有准确的吧。

spss1000 · 2016-11-24 16:25:46

楼主说的基本是正确的，对于波动率来讲，时间序列模型大概是目前最重要而且最常用的模型。但是所有时间序列模型都存在一个严重的问题，就是模型的平稳性。在正常状况下（非高波动状态），序列的p值小于1，差分后可以得到平稳态，回归方程所推测出的预期波动率是有效的。但是在行情有高波动时，模型的单位根检验会大于1，这样就算做差分也会得到一个非平稳序列(Residual存在异方差）。在这种情况下，时间序列模型是无法准确地预测波动率的。所以说这类模型只有在行情平稳的时候才有效果。
以前的时间序列模型是ARMA和ARIMA，然后有金融工程的大神为了解决非平稳的问题想出了改进版的ARCH和GARCH，算是部分解决了这个问题。
我个人经验目前在A股市场比较适用的是GARCH模型，楼主感兴趣可以自己用历史数据推导一下，做一下模拟回测。

xiaodaofei1234 · 2016-11-24 17:19:06

感觉不学个随机过程的课程，还看不懂

时间序列模型是期权里面最重要的模型

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