加入波动率倾斜的高阶期权定价模型下载

Option Pricing with Skew and Kurtosis一、比较bs模型和加入skew和kurt模型的定价，加入skew模型的定价更为精确

二、提供excel源代码

笑看人生 · 2017-11-8 15:40:15

吧主大人现在每天在研究什么呢？

吴宇 · 2017-11-8 15:46:51

笑看人生发表于 2017-11-8 15:40
吧主大人现在每天在研究什么呢？

和朋友一起在做定量的

期权论坛第一帅 · 2017-11-8 15:50:22

差不多查了0.1元，做市商定价估计很需要

期权论坛第一帅 · 2017-11-8 15:50:31

两个模型差一点

quant · 2017-11-8 17:36:03

谢谢分享

kitagawakeiko · 2017-11-8 21:15:57

谢谢吧主

就是你 · 2017-11-8 23:30:38

请问这个怎么使用呢？

吴宇 · 2017-11-9 08:51:55

就是你发表于 2017-11-8 23:30
请问这个怎么使用呢？

你可以拷出代码，也可以实时使用

8 个回复