权利金（Premium/Option Premium）：是指期权合约的市场价格，期权买方将权利金支付给期权卖方，以此获得期权合约所赋予的权利。 美式期权（American Option）：美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利。 欧式期权（European Option）：欧式期权的买方只可在合约到期日当天行使权利。 内在价值（Intrinsic Value）：是指期权价格中的实值部分。期权的行权价和合约标的市场价格之差的绝对值。 平值（At-the-Money）：是指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态。 实值（In-the-Money）：是指看涨期权的行权价格低于合约标的市场价格，或者看跌期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态。 虚值（Out-of-the-Money）：是指看涨期权的行权价格高于合约标的市场价格，或者看跌期权的行权价格低于合约标的市场价格。 行权价格间距（Strike Price Intervals）：是指基于同一合约标的期权合约相邻两个行权价格的差。 行权价格（Strike Prices/Exercise Prices）：是指期权合约规定的、在期权买方行权时合约标的交易价格。 隐含波动率（Implied Volatility）：根据当前期权市场价格，利用Black-Scholes模型等期权定价理论推导的关于合约标的理论上的价格波动率。 Delta值：是指期权价格的变动相对于其标的价格变动的比率。 Gamma值：是指Delta值的变动相对于合约标的市场价格变动的比率。 Pho值：是指期权价格的变动相对于利率变动的比率。 Theta值：是指期权价格的变动相对于时间变化的比率。 Vega值：是指期权价格的变动相对于合约标的隐含波动率变动的比率。 净持仓头寸（Net Open Options Contract）：是指某一客户或某一类客户未平仓合约中，多头头寸与空头头寸的差值。 历史波动率（Historical Volatility）：根据合约标的价格历史数据信息计算的波动率。 成交否则自动取消（IOC指令）：指所下委托单要么立即按委托价格成交，要么立即取消。 立即全部成交否则自动撤销指令（FOK指令）：指在限定价位下达指令，如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。 立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK指令）：指在限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，则此指令下剩余申报手数自动被系统撤销。
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