五矿经易期权队:情区间震荡 等待方向选择

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az33   2018-10-19 12:27   2882   0
  行情要点】
  豆粕期货:今日豆粕期货1901合约小幅上涨,截至收盘,较上一交易日结算价变化18/0.53%,报收3,435

  期权盘面】

  主力期权:今日总成交量85,770张,增加20.08%,其中认购54,336张,认沽31,434张;

  今日总持仓量327,454张,减少4.97%,其中认购156,426张,认沽171,028张。

  隐含波动率23.78%

  操作:m1901在一定区间震荡,隐含波动率持续位于高位,因此保留卖出m1901-C-3800仓位,获取ThetaVega收益;技术上,期货突破前期高点创出新高,看多豆粕,买入m1901-C-3500

  【豆粕期货相关合约行情】

数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部



  【主力期货合约合成期权】


  注:合成价格=平值期权+call权利金-put权利金;合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】

注:PCR为豆粕期货期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权



  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期权P/C Ratio曲线图】

数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部



  【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】

数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部



  【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】

数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部



  【豆粕1901期权行情表】

数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部



  【豆粕1905期权行情表】


数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
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