北航数学系大二，在校成绩很好，想从事量化交易，该如何打算？

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高宇飞 · 2018-10-17 22:44:20

没人邀，看到是数学系的，深夜过来写一点。

答主今年是北航华罗庚班大四学生，将来也有志于投身于金融行业，目前正准备出国申请金融工程方向。

暑假里在华东某个大券商进行了一个多月的短期学习性实习，主要学习了一些量化模型，也亲自实践了几个，虽然最终结果不是很好，但好歹让我对这个行业有了些许的认识。

我的第一个感受就是，数学真的太特么重要了！上班第一天，指导老师给我一篇SCI论文，让我看里面的主要方法，里面讲了一个核估计方法，最终用来确定极值点进行形态分析。因为数理统计课上略微知道这么个东西，所以这篇文章的大意就很快弄懂了。当然，也就给指导老师留下了一个不错的印象了。

（手动分割，继续更）

一个多月的实习给我的感觉就只有一个字：累。说是朝九晚五的工作，每天早上8点40到班的我是最后一个到的，而晚上八点走基本上是第一个离开。来之前我天真的以为只有看盘时间比较忙。然而事实上，每天都要进行复盘，及时调整自己的策略，同时还要随时关注各类资讯，政策，为第二天做准备。举个最简单的例子，一位同事说周末要去放松一下，去看下CJ Show。结果周五之前他因为某个模型没做出来，被领导勒令周末加班，而之前他已经连续两天零点下班了。每天我做的事其实单调且无聊。实际上又回到了当年参加美赛时被支配的恐惧：看报告和论文，学习模型，添加自己的想法，编程实现，调整和优化。其中编程可以说是最主要的一部分，每天坐电脑前至少要编上七八个小时，心累～。

具体说说编程这部分吧，公司主要用的是MATLAB和Python。因为我不会Python，所以我一直用的MATLAB。第一天领导跟我说，你不用担心编程的要求，基本上只要懂什么for循环差不多就可以了。然而实际上并没有这么轻松，印象最深的一点是，当带入大量数据跑的时候，算法的效率就很重要了。一开始因为没怎么想着简化算法，导致后面运行一次就大半个小时，调参变得十分困难。

再说说数学这部分。我之前提到过，数学真的太特么重要了。可以说，这次实习之前，我对自己学的数学感到很迷茫，不知道他们有什么用处。然而这次实习彻底改变了我的看法。比如说数字信号这方面的知识，我虽然选了数字信号这门课但并没有怎么上过。后来在量化投资的相关书籍中看到，滤波器可以用来滤掉震荡市中的股价波段，从而减小误差。再比如我们的分析老师W，他的主要研究领域是分形几何和动力系统。我在《量化投资》这本书的一章中专门看到有一个小节讲分形几何，并认为在分形几何是形态分析中的重要理论，顿时我对W老师肃然起敬。原来我总是认为W讲的跟我讲来的职业发展没啥关系，可是现在发现，过去实在是太naive了啊！

关于金融知识这方面，我基本上不懂啥，就不在这说了……不过补充金融知识确实还是必要的。比如说我实习时用了好几天才弄懂什么阿尔法，贝塔，超额收益，动量，反转这些基本概念。不然看起论文和参考书来还是比较吃力的

总结一下，对题主的建议就是，数学和计算机是金融工程的两条腿，需要在这两方面好好加强。另外，可以在课外补充一些金融方面的相关知识。我在实习期间的参考书是丁鹏写的《量化投资》，不过指导老师觉得这本书对我还是太深了，因为他们实盘交易时用的也是这本书。这本书还有一本姊妹篇，好像叫《量化投资——用MATLAB实现》。当然，指导老师给我推荐了一些基础的国内金融工程教材，有时间我把那些书找出来再写在这里吧。

最后最后，关于出国，我也是可以提一些建议的。首先就是托福和gre一定一定要在大四之前结束掉，像我11月还在备考最后一次gre压力是相当大的。金融工程竞争尤其激烈，美国top30的入门标准基本上是105的托福，325的gre和3.7的gpa。题主成绩不错，想必gpa不成问题，保持住3.8甚至3.9的gpa是冲击名校的重要保证。前两周去北大听了哥伦比亚工程学院副院长的招生宣讲，他们招生的优先原则是，学校及校内成绩＞推荐信＞简历＞个人陈述（博士是个人陈述＞简历）。托福和gre起到过滤器的作用。而在他们看来，gre的底线应该是V154＋Q166，但是据现场统计来看，数学必须要考到170，因为绝大多数申请人都是170的Q。金融工程对数学要求较高，基本上都要求满分。而对于托福的要求一定是要超过100分。当然，在同等条件下，软件背景对申请人也是很重要的。尽量选择大券商和大投行做深入的实习，尽量选择牛教授或海外教授做推荐，大三和大四做一个深入的科研项目，都是很有必要的。

先写到这里，有点乱，有时间再更

Yiqi Gu · 2018-10-17 22:44:22

你在数学系应该知道纯数深下去跟这个毫无关系（PDE属于应数），1排除。

小李同学 · 2018-10-17 22:44:24

排除法，选2。国内的不要去了，作为一个本科比你垃圾，但是国内TOP2读的人告诉你，最起码金数国内估计质量不高。
我去年是穷，而且没有优秀到拿到全部奖学金所以没出，要不我一定不在国内。你那么了解上海量化对冲园啥的，应该耳闻除非天才（当然，你可能是，而且我也见过本科就做这行），不然貌似不太容易吧！
出国是不是读金数，再考量，查查，貌似这个不是对冲最对口和有优势的专业（这个只是貌似，我也不是很了解）

CRonusdx · 2018-10-17 22:44:25

首先谢邀。
我是国内某211高校本硕，本科理工，硕士金融。履历很渣，目前在国内某券商资管打拼。说实话我自身的感觉来说，本科更重要是一种锻炼学习能力的阶段，举个例子，我的一个总经理本科化学，硕士博士才是经济相关，他精通对冲策略，也有量化背景，曾在某券商做高级交易员，当时他有十亿的权限。我个人感觉你本科既然对这方面如此感兴趣，就多去了解多去夯实基础～具体的专业差别和专研方向@房远昊解释的很清楚了。近期也接触了一下部门招人的情况，所以你的1234个人建议的话，国外好学校相关专业还是比国内院校好点点，起码对你的兴趣应该是更前沿的提升吧，基础是一方面，也偏向于是一个敲门砖，像你说的兴趣点，那么CFA也是不可少的。以我的了解啊，不知道你的个人魅力和面试表现是否很出众，否则本科想找个量化相关的好的实习基本不太可能。我再说说我了解的行业竞争现状吧，我们另类投资岗的量化交易经理最近来应聘的有一个数学系985本科少年班，港大硕博连读，另一个海归的博士，我觉得竞争还是很激烈的；btw去年的国内外对冲基金表现你可以看看，市场导向是十分重要的，特别国内政策第一的环境之下；所以最后我想说不要把事情想的过于简单或者乐观，好好踏实的一步步去努力、去实现志向吧。

匿名用户 · 2018-10-17 22:44:26

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rechampagne · 2018-10-17 22:44:27

我觉得有钱有背景，就读金融相关吧，没有的话，就算了。看楼主，也是一心向学的样子，还是读个理工科好一点，即便开始几年比较屌丝，慢慢时间长了，有积累了，能做出点成绩来了，金钱和人脉慢慢的也会有了。
金融，我觉得是知识武装的骗子，当然，社会发展到一定程度，又需要这样的人，为什么需要呢，就好比社会需要宗教一样，还有以前的有国师这个职位一样，你说他们是骗子吧，可国家就需要这样的人。

Good degree · 2018-10-17 22:44:28

学门语言吧，c c++ matlab之类，北航不是也有金融类专业嘛，没事去听听课，看赫尔的圣经。

forhonor · 2018-10-17 22:44:29

你应该关心怎么赚钱，而不是怎么找工作～～～

北航数学系大二，在校成绩很好，想从事量化交易，该如何打算？

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