期权策略：注重防范波动率及标的风险持仓比率价差等待市场信号

昨日，标的早盘小幅高开，早盘在保险和银行股的带领下快速冲高，而后全天震荡下行，收盘涨幅0.16%，日内振幅2.31%，收于2.467元。10月认购成交金额为39333万元，约99万张；10月认沽成交金额为34989万元，约75万张。全市场期权合约成交金额为11.0亿元，其中认购合约成交金额为5.8亿元，认沽合约成交金额为5.2亿元。
消息面，国务院印发中国(海南)自由贸易试验区总体方案。22家机构16日领取职业年金投管人标书职业年金入市渐近。融创将全部接盘万达文旅，王健林变现退出。北京海淀：优质科技企业发展基金首期20亿元完成募资。广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。
综合来看，昨日全市场回调，各大指数仅剩50微红，隐波变动不大。昨夜美股反弹，A50期货夜盘收涨1.22%，目前持仓可继续以比率价差为主，等待市场信号，注意波动率高位风险，交易波动率以11月合约为主。

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期权策略：注重防范波动率及标的风险 持仓比率价差等待市场信号

期权策略：注重防范波动率及标的风险持仓比率价差等待市场信号