求助，垂直价差构建

要求：
1.即时行情变化中如2%，浮动盈利是亏损2-3倍
2.时间和波动率为中性

comlkx · 2019-4-25 08:33:11

买平值，卖出浅虚值。

永泰定理 · 2019-4-26 07:44:12

comlkx 发表于 2019-4-25 08:33
买平值，卖出浅虚值。

熊市价差为例
1.买实卖虚，很容易实现时间和波动率中性
2.可究竟是用当月还是远月合约，以期：下跌浮盈比上涨浮亏绝对值大2-3倍。
注，若能实现此目标，时间和波动率也可不为中性。

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