为什么我的Gamma值都是负值？？

fang

现在全是负值，不管认购还是认沽，现在已经是-300附近了，不知怎么衡量它是高还是低
当前Delta在0.7到2左右来回震荡

智多星 · 2016-9-26 11:31:04

gamma不是负数吗？

智多星 · 2016-9-26 11:31:35

gamma和你买卖有关系，和看涨看跌没关系

notfly · 2016-9-26 12:42:22

空期权就是负gamma 要看你总体持仓才好说你的仓位是不是重了

百无一用 · 2016-9-26 13:14:08

明白了，我的都是卖出跨式所以都是负值，问题是不知道什么数值才是合理的风险度?即便我把DELTA对冲成0，还会有GAMMA,有没人把GAMMA 对冲成0的？

notfly · 2016-9-26 13:24:16

gamma是可以也调成0 但是这样就没有意义了你的持仓也很难盈利了 gamma是0 意味着theta也是0 你不会得到和损失时间价值至于风险你的-gamma当大盘出现跳空时你调delta就会出现亏损你的-gamma越大亏损就越大至于是不是风险度大就看你这个亏损你能不能接受

rypan · 2016-9-26 13:45:55

卖开要三级权限了吧

LZ的三级是代考的？

fang · 2016-9-26 14:15:01

所有的策略加在一起i，然后看gamma和vega就好了，现在大家都这么做的呢

孟蕊1994 · 2017-7-3 16:19:47

传说中notfly大神在的帖子？

moren · 2017-7-3 16:38:37

你卖出大量期权，gamma不就是负的了嘛？

LiuBo · 2017-7-3 16:53:33

传说中的notfly大神啊

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