趋势跟踪策略=做多波动率?

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 weilin  2018-10-16 00:02  1211  0

为什么CTA趋势跟踪策略被认为是做多波动率的策略，希望有人能具体解释得更清楚，这个直观看上去是很正确的论断，但是具体的话是谁的，什么层面的波动率？以及具体的数量上的证明是怎样的？

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