历史波动率计算问题?

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ERIC   2018-10-16 00:01   4031   0
请教各位老师,在计算历史波动率—close to close(也即std的计算方式)时,想绘制一段时间的波动率曲线,比如1.1-1.30的曲线,是否可以用移动平均的方式,以30天为周期,计算出每一天的日均波动率?还是说直接用30天的数据计算出1个波动率的值?
wind里的HV是以周计算,那到底在样本选择上有依据什么呢?
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