中证500的平均波动率要比上证50大多少?

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太原-无猫   2018-10-16 00:01   455   0
我估计大1.5%左右,有没有大神做个统计概率的分布图?
涨的时候,中证500比上证50多涨1.5%,下跌的时候中证500比上证50多跌1.5%。
注意不是求两个指数的相关性,是求差值的概率分布情况,取个平均值。

假设买入一百万市值500ETF,如果融券卖出50ETF,一天后还券50ETF同时卖出500ETF,需要对冲多少市值的50ETF才能不亏不赚。
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