期货升贴水对于隐含波动率的影响怎么量化？

目前中国衍生品市场停滞不前，刚刚推出三个月的ETF50期权也还在摸索阶段。由于ETF在中国市场无法做空，而又没有向对应的ETF期货和期权进行匹配，期权定价模型基本失效。之前就出现了IH1509大幅度贴水8%，导致现货和期货价格大幅偏离，从而导致隐含波动率曲面凹凸不平。有没有什么办法能够从隐含波动率中剥离期货升贴水的影响？